Como testar corretamente sua nova estratégia

Como testar corretamente sua nova estratégia

Resumo do Artigo: Os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. Topo da lista é que um sistema totalmente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua borda quando chega um mercado favorável. Além disso, um sistema totalmente testado permite que você aja com a precisão de máquina como a quando ele pode ser melhor para cortar suas perdas e começar a negociar outro sistema.

Construir uma estratégia de negociação que você está confortável executando não é tarefa fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura certa de indicadores e gerenciamento de risco que você está confortável com ele vem tempo para testar. Só com o teste de sua estratégia você vai saber se a nova estratégia vale a pena repetir.

Por que testar sua estratégia?

Sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos acreditam. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas comerciais bem sucedidos, você acreditaria primeiro que há tantos sistemas de sucesso a longo prazo como há hits website ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, só porque você leu algo impressionante à primeira vista não significa que o sistema será jogado no futuro como você espera.

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Apresentado pelos gráficos Marketscope da FXCM

Foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado de sua negociação como você faz. Porque você sozinho (a menos que você gerenciar dinheiro) tem que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você está olhando para empregar. Isso irá garantir que você só comércio estratégias que tenham passado a sua diligência, por oposição a algo que soou bem quando você ouviu pela primeira vez.

Como testar?

Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré a pós-negociação. Por fim, você quer seguir as regras com máquina como precisão para testar o sistema adequadamente.

Ao negociar, há dois métodos ou avenidas que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra de capital de negociação. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia.

Claro, você pode exercer ambas as opções, primeiro testando sua estratégia em uma demonstração e, em seguida, mover uma conta relativamente pequena ao vivo. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor negociar um contrato de cada vez e só aumentar o seu comércio de tamanho deve receber um novo sinal ou você vê o sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, limitando o seu tamanho de comércio em um período de teste, você está permitindo que você se concentrar na validade do sistema vs seu dia p / l que isn & rsquo; t que o seu tempo de teste é de cerca.

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O que procurar após a amostra de teste é concluída?

Como a negociação é sobre como gerenciar probabilidades, é útil verificar se o consenso de sua amostra atende aos critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia de um sistema:

Lucro Líquido Total. Rentabilidade, independentemente do risco assumido. Este é um número positivo ou negativo que mostra o p / l líquido do sistema sobre um número fixo de comércios. Muitos comerciantes param aqui que pode ser um grande erro, porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, tendo risco excessivo. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longo pode levar à eventual ruína que devemos evitar.

Número de Negociações: O número total de negócios mostrará a validade dos resultados de um sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de comércios deve ser dada mais peso, pois mostra como ele realizou mais de muitos sinais.

Duração média do comércio: A duração do comércio irá dizer-lhe quanto tempo um comércio estava no mercado. Isto é importante porque um comércio no mercado está amarrando a margem necessária. Se você é um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema são mais longos do que sua preferência, então pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema.

Max Drawdown: Max Drawdown mostrará o máximo pico-para-vale rebaixamento durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio tomado no momento pior absoluto (compra em um top ou venda em um fundo) entregue quão grande de um acerto de capital. Max drawdown também lhe dará uma boa visão quanto à quantidade de capital que você precisa para negociar com para permitir que este sistema para o comércio de forma adequada.

Perdas Consecutivas Máximas: Perdas Consecutivas ajudam você a ver quantas operações perdendo consecutivamente foram suportadas através do teste. O benefício de saber as perdas consecutivas número antes do tempo é para ajudá-lo a manter a sua visão sobre o prémio global em oposição a ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas são atingidas. Saber isso pode ser especialmente útil para tendências seguidores, cujos principais lucros acontecem em um punhado de comércios.

Razão de Perda de Lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para a taxa de perda média. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra lucros superando as perdas. Os seguidores de tendências geralmente têm índices p: l mais altos, enquanto os comerciantes de curto prazo têm, geralmente, maior vitória%.

Porcentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a borda do seu sistema quando o ambiente de mercado alinha. Esse número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva.

Você pode criar uma planilha de excel simples para abrigar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir para a sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você.

Pensamentos de encerramento

Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociação com as regras mais simples possível, enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de que você vai ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão a exibir resultados semelhantes ao período testado dado que os parâmetros do teste se alinham com o ambiente atual.

Negociação feliz!

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação

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